Сравнение MTSFY с VOO
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, MTSFY returned 3.04%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.
MTSFY
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- -19.18%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам MTSFY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -19.18% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -5.45% |
Correlation
The correlation between MTSFY and VOO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. VOO — Ранг доходности на риск
MTSFY
VOO
Сравнение MTSFY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSFY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.16 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 14.73 | -15.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSFY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.39 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.83 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.89 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и VOO
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -33.99% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -8.90% | -25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.20% | -18.69% | -15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -24.52% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -0.70% | -33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -3.69% | -16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 1.91% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и VOO
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 2.84% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 8.90% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 11.80% | +19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 16.81% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 18.01% | +15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и VOO
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and VOO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (14.33%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор