PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTSFY с VTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTSFY с VTMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MTSFY in Real Estate - Diversified, VTMX in Real Estate - Development. Over the past year, MTSFY returned -5.07% vs 23.55% for VTMX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTSFY и VTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTSFY показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у VTMX с доходностью 14.82%.

MTSFY

1 день
-3.64%
1 месяц
-13.87%
С начала года
-19.18%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-5.07%
3 года*
12.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

VTMX

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.01%
С начала года
14.82%
6 месяцев
12.38%
1 год
23.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTSFY и VTMX

2026 (YTD)202520242023
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		-19.18%43.82%-0.71%23.47%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		14.82%23.05%-33.97%24.27%

Correlation

The correlation between MTSFY and VTMX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSFY:

$24.98B

VTMX:

$2.97B

EPS

MTSFY:

$306.23

VTMX:

$3.84

Коэффициент P/E

MTSFY:

0.09

VTMX:

9.01

Коэффициент PEG

MTSFY:

0.01

VTMX:

1.54

Коэффициент P/S

MTSFY:

0.01

VTMX:

9.94

Коэффициент P/B

MTSFY:

0.01

VTMX:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

MTSFY:

$2.74T

VTMX:

$297.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSFY:

$604.28B

VTMX:

$271.33M

EBITDA (12 мес.)

MTSFY:

$547.07B

VTMX:

$233.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Часто сравнивают с MTSFY:
MTSFY с VOOMTSFY с MARUYMTSFY с VIGAXMTSFY с UOLGYMTSFY с COV.PAMTSFY с GMG.AXMTSFY с SCG.AX
Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с URW.PAVTMX с PSPSYVTMX с COV.PAVTMX с GMG.AXVTMX с AHRVTMX с SCG.AX

Доходность на риск

MTSFY vs. VTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSFY
Ранг доходности на риск MTSFY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSFY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSFY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSFY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSFY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSFY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTSFY c VTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTSFYVTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.99

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.55

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.65

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

4.40

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTSFY vs. VTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTSFY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VTMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSFY и VTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTSFYVTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.99

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.17

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MTSFY и VTMX

Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки VTMX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и VTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTSFYVTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-45.62%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-14.31%

-19.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-10.54%

-23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-21.33%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

5.40%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MTSFY и VTMX

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTSFYVTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

6.37%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

18.52%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

23.91%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

30.59%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.73%

30.59%

+3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSFY и VTMX

MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM202520242023
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		0.00%0.98%1.26%0.98%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.39%2.62%2.79%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSFY и VTMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
741.27B
76.70M
(MTSFY) Общая выручка
(VTMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTSFY and VTMX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTSFY has higher volatility (14.33%) compared to VTMX (6.37%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs VTMX's -45.62%.

VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTSFY и VTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор