Сравнение MTSFY с COV.PA
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and COV.PA (Covivio SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MTSFY in Real Estate - Diversified, COV.PA in REIT - Diversified. Over the past 5 years, MTSFY returned 3.20%/yr vs -4.10%/yr for COV.PA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и COV.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTSFY торгуется в USD, в то время как COV.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COV.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у COV.PA с доходностью -3.95%.
MTSFY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -18.77%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
COV.PA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- -4.10%
- 10 лет*
- 0.77%
Сравнение доходности по годам MTSFY и COV.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -18.57% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
COV.PA Covivio SA | -3.95% | 34.42% | 1.10% | -5.08% | -23.90% | -6.26% | -11.83% | 23.69% | -5.91% |
Correlation
The correlation between MTSFY and COV.PA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. COV.PA — Ранг доходности на риск
MTSFY
COV.PA
Сравнение MTSFY c COV.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Covivio SA (COV.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSFY | COV.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.47 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.21 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSFY | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.14 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и COV.PA
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки COV.PA в -72.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и COV.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -72.36% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -19.05% | -15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.20% | -24.45% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -56.25% | +22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -26.59% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -25.03% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 7.52% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и COV.PA
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Covivio SA (COV.PA) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COV.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 6.48% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 19.87% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 23.59% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 29.53% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 31.65% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и COV.PA
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и COV.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Covivio SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and COV.PA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и COV.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор