Сравнение MTSFY с MARUY
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and MARUY (Marubeni Corp ADR) are both stocks. MTSFY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while MARUY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, MTSFY returned 3.75%/yr vs -17.95%/yr for MARUY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и MARUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у MARUY с доходностью -88.77%.
MTSFY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -19.90%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
MARUY
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -89.97%
- 6 месяцев
- -90.39%
- С начала года
- -88.77%
- 1 год
- -84.33%
- 3 года*
- -42.48%
- 5 лет*
- -17.95%
- 10 лет*
- -3.59%
Сравнение доходности по годам MTSFY и MARUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -16.45% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
MARUY Marubeni Corp ADR | -88.77% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 45.49% | -11.55% | 5.25% | -1.37% |
Correlation
The correlation between MTSFY and MARUY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between MTSFY and MARUY shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTSFY:
$25.74B
MARUY:
$51.22B
MTSFY:
¥306.81
MARUY:
¥3.35K
MTSFY:
15.06
MARUY:
1.50
MTSFY:
1.01
MARUY:
0.14
MTSFY:
1.54
MARUY:
0.10
MTSFY:
1.27
MARUY:
0.19
MTSFY:
¥2.74T
MARUY:
¥8.38T
MTSFY:
¥604.28B
MARUY:
¥1.20T
MTSFY:
¥547.07B
MARUY:
¥577.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. MARUY — Ранг доходности на риск
MTSFY
MARUY
Сравнение MTSFY c MARUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSFY | MARUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.91 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -4.48 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и MARUY
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки MARUY в -92.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и MARUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | MARUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -92.60% | +40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -92.60% | +56.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.16% | -92.60% | +56.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.16% | -92.60% | +56.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.98% | -92.42% | +60.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -27.57% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 18.82% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и MARUY
Текущая волатильность для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) составляет 7.89%, в то время как у Marubeni Corp ADR (MARUY) волатильность равна 231.05%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | MARUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 231.05% | -223.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 232.56% | -207.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 96.04% | -64.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 50.56% | -20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 40.44% | -6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и MARUY
Ни MTSFY, ни MARUY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и MARUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Marubeni Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSFY и MARUY
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
MARUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MARUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
MARUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and MARUY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARUY has higher volatility (231.05%) compared to MTSFY (7.89%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs MARUY's -92.60%.
MTSFY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и MARUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор