Сравнение MTSFY с MARUY
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and MARUY (Marubeni Corp ADR) are both stocks. MTSFY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while MARUY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, MTSFY returned 3.20%/yr vs 28.43%/yr for MARUY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и MARUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у MARUY с доходностью 13.24%.
MTSFY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -18.77%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
MARUY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 55.94%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 28.43%
- 10 лет*
- 21.81%
Сравнение доходности по годам MTSFY и MARUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -18.57% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
MARUY Marubeni Corp ADR | 13.24% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 45.49% | -11.55% | 5.25% | -1.37% |
Correlation
The correlation between MTSFY and MARUY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between MTSFY and MARUY shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTSFY:
$25.17B
MARUY:
$51.22B
MTSFY:
$306.23
MARUY:
$3.34K
MTSFY:
0.09
MARUY:
0.09
MTSFY:
0.01
MARUY:
0.01
MTSFY:
0.01
MARUY:
0.01
MTSFY:
0.01
MARUY:
0.01
MTSFY:
$2.74T
MARUY:
$8.38T
MTSFY:
$604.28B
MARUY:
$1.20T
MTSFY:
$547.07B
MARUY:
$577.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. MARUY — Ранг доходности на риск
MTSFY
MARUY
Сравнение MTSFY c MARUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSFY | MARUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.24 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 7.29 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSFY | MARUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.78 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.94 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и MARUY
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки MARUY в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и MARUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | MARUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -71.93% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -25.08% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.20% | -27.86% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -29.96% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -23.58% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -27.49% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 7.69% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и MARUY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Marubeni Corp ADR (MARUY) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | MARUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 12.72% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 26.91% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 31.57% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 30.26% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 28.55% | +5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и MARUY
Ни MTSFY, ни MARUY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и MARUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Marubeni Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSFY и MARUY
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
MARUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MARUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
MARUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and MARUY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (14.33%) compared to MARUY (12.72%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs MARUY's -71.93%.
MARUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и MARUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор