Сравнение MTSFY с VIGAX
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) is a stock, while VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 5 years, MTSFY returned 3.04%/yr vs 15.71%/yr for VIGAX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 10.82%.
MTSFY
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- -19.18%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
VIGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам MTSFY и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -19.18% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 10.82% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -5.74% |
Correlation
The correlation between MTSFY and VIGAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
MTSFY
VIGAX
Сравнение MTSFY c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSFY | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.84 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 6.49 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSFY | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.92 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и VIGAX
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -50.66% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -16.51% | -17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.20% | -23.04% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -35.63% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -0.28% | -33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -11.96% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 4.68% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и VIGAX
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 3.62% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 12.10% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 15.88% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 22.35% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 21.59% | +12.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и VIGAX
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.36% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and VIGAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (14.33%) compared to VIGAX (3.62%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор