PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTSFY с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTSFY с VIGAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) is a stock, while VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 5 years, MTSFY returned 2.80%/yr vs 12.78%/yr for VIGAX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTSFY и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTSFY показывает доходность -20.42%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 3.53%.

MTSFY

1 день
1.50%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-20.42%
6 месяцев
-20.58%
1 год
-5.68%
3 года*
11.79%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—

VIGAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.04%
1 год
18.30%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.78%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTSFY и VIGAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		-20.42%43.82%-0.71%34.87%-7.78%-8.75%-11.04%11.36%4.33%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		3.53%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-4.31%

Correlation

The correlation between MTSFY and VIGAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MTSFY:
MTSFY с VOOMTSFY с MARUYMTSFY с UOLGYMTSFY с COV.PAMTSFY с VTMXMTSFY с GMG.AXMTSFY с SCG.AX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

MTSFY vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSFY
Ранг доходности на риск MTSFY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSFY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSFY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSFY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSFY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSFY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTSFY c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTSFYVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.19

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.66

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.22

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

4.17

-4.55

MTSFY vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTSFY на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSFY и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTSFY и VIGAX

Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTSFYVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-50.66%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-16.51%

-19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.16%

-23.04%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.16%

-35.63%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.21%

-6.85%

-28.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-11.94%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

4.82%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MTSFY и VIGAX

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTSFYVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

6.88%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.13%

13.48%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.71%

17.00%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

22.51%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

21.65%

+12.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSFY и VIGAX

MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		0.00%0.98%1.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

MTSFY and VIGAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTSFY has higher volatility (10.64%) compared to VIGAX (6.88%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTSFY и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор