Сравнение MTSFY с CPT
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MTSFY in Real Estate - Diversified, CPT in REIT - Residential. Over the past 5 years, MTSFY returned 3.75%/yr vs -1.09%/yr for CPT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и CPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 6.18%.
MTSFY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -19.90%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
CPT
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам MTSFY и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -16.45% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
CPT Camden Property Trust | 6.18% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | 11.36% |
Correlation
The correlation between MTSFY and CPT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MTSFY:
$25.74B
CPT:
$11.52B
MTSFY:
¥306.81
CPT:
$3.61
MTSFY:
15.06
CPT:
31.70
MTSFY:
1.01
CPT:
0.89
MTSFY:
1.54
CPT:
10.40
MTSFY:
1.27
CPT:
2.98
MTSFY:
¥2.74T
CPT:
$1.18B
MTSFY:
¥604.28B
CPT:
$725.73M
MTSFY:
¥547.07B
CPT:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. CPT — Ранг доходности на риск
MTSFY
CPT
Сравнение MTSFY c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSFY | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.31 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и CPT
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -75.31% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -14.81% | -21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.16% | -24.87% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.16% | -50.22% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.98% | -24.49% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -12.94% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 7.43% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и CPT
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 6.81% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 14.59% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 20.19% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 22.83% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 24.43% | +9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и CPT
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.68% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and CPT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (7.89%) compared to CPT (6.81%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs CPT's -75.31%.
CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор