Сравнение MTRX с AIPO
MTRX (Matrix Service Company) is a stock, while AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) is Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.
MTRX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 18.83%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 35.20%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- -1.71%
AIPO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 40.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 21.88% | -23.73% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 50.90% | 8.68% |
Correlation
The correlation between MTRX and AIPO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
MTRX
AIPO
Сравнение MTRX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.30 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок MTRX и AIPO
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -17.31% | -73.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.68% | -1.85% | -59.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.99% | -4.37% | -55.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.00% | 34.02% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 34.02% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 34.02% | +21.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и AIPO
MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTRX and AIPO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTRX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор