PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTH с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTH с QQQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или QQQ.

Корреляция

Корреляция между MTH и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meritage Homes Corporation (MTH) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTH:

-0.70

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

MTH:

-0.98

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

MTH:

0.89

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

MTH:

-0.70

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

MTH:

-1.30

QQQ:

1.95

Индекс Язвы

MTH:

21.99%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

MTH:

38.60%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

MTH:

-93.22%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MTH:

-39.39%

QQQ:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, MTH показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.43% против 17.53% соответственно.

MTH

С начала года

-16.18%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-26.76%

3 года

17.32%

5 лет

14.01%

10 лет

11.43%

QQQ

С начала года

0.69%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

2.10%

1 год

13.48%

3 года

21.36%

5 лет

18.22%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meritage Homes Corporation

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTH и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTH
Ранг риск-скорректированной доходности MTH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTH и QQQ

Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTH
Meritage Homes Corporation		2.43%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MTH и QQQ

Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTH и QQQ

Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...