PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTH с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MTH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meritage Homes Corporation (MTH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTH
Meritage Homes Corporation		-4.90%-12.32%-10.16%90.53%-24.46%47.38%35.53%66.42%-28.28%47.13%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTH показывает доходность -4.90%, а QQQ немного выше – -4.76%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.68% против 18.99% соответственно.

MTH

1 день
0.44%
1 месяц
-13.91%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-14.35%
1 год
-10.32%
3 года*
3.98%
5 лет*
6.90%
10 лет*
13.68%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meritage Homes Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MTH:
MTH с KBHMTH с LENMTH с DHIMTH с IWMMTH с BCCMTH с COSTMTH с O
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

MTH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTH
Ранг доходности на риск MTH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTHQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.07

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.66

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.00

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

7.32

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTH на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.07

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Корреляция

Корреляция между MTH и QQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTH и QQQ

Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTH
Meritage Homes Corporation		2.85%2.61%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MTH и QQQ

Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MTHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.22%

-82.97%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-12.62%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-35.12%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-35.12%

-29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.70%

-7.86%

-31.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.64%

-32.99%

-14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

3.44%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MTH и QQQ

Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

6.61%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

12.82%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.78%

22.70%

+17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.90%

22.38%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.51%

22.25%

+20.26%