PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTGP с COM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MTGP и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTGP показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 11.24%.


MTGP

1 день
0.37%
1 месяц
1.23%
С начала года
1.09%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.21%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.47%
10 лет*

COM

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
11.24%
6 месяцев
10.18%
1 год
20.55%
3 года*
6.31%
5 лет*
7.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTGP и COM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
1.09%7.57%2.48%3.96%-11.29%-0.64%4.91%0.08%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
11.24%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%2.09%

Correlation

The correlation between MTGP and COM is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between MTGP and COM has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

MTGP vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTGP
Ранг доходности на риск MTGP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTGP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGP: 3838
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTGP c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MTGPCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.70

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

9.57

-4.28

MTGP vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTGP на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа COM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTGP и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTGP и COM

Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, примерно равная максимальной просадке COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и COM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MTGPCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-15.95%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-7.63%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-8.50%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

-14.02%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-7.63%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.28%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.15%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MTGP и COM

Текущая волатильность для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) составляет 1.02%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что MTGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MTGPCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.08%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

8.56%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

10.46%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

9.54%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

9.76%

-4.52%

Сравнение комиссий MTGP и COM

MTGP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COM в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTGP и COM

Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности COM в 2.61%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.61%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
4.29%4.19%4.05%3.02%2.47%1.64%2.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MTGP and COM have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COM has higher volatility (2.08%) compared to MTGP (1.02%). In terms of maximum drawdown, MTGP dropped -16.63% vs COM's -15.95%.

On 5-year performance, COM leads with 7.99% vs 0.47% for MTGP. On fees, MTGP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MTGP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COM has performed better with a 7.99% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTGP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

MTGP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.61% for COM.

MTGP is categorized as Mortgage Backed Securities, while COM is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for MTGP and 0.70% for COM.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTGP и COM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор