PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTGP с CMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTGP с CMBS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) and CMBS (iShares CMBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MTGP is actively managed, while CMBS is passively managed. Over the past 5 years, MTGP returned 0.47%/yr vs 0.81%/yr for CMBS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MTGP charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for CMBS.

Доходность

Сравнение доходности MTGP и CMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и iShares CMBS ETF (CMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTGP показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у CMBS с доходностью 0.51%.

MTGP

1 день
0.37%
1 месяц
1.23%
С начала года
1.09%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.21%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

CMBS

1 день
0.12%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.81%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTGP и CMBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund		1.09%7.57%2.48%3.96%-11.29%-0.64%4.91%0.08%
CMBS
iShares CMBS ETF		0.51%7.67%4.27%5.06%-11.21%-1.82%7.86%0.18%

Correlation

The correlation between MTGP and CMBS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.49

The correlation between MTGP and CMBS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

iShares CMBS ETF

Часто сравнивают с MTGP:
MTGP с SPDVMTGP с DIVMTGP с EVMOMTGP с FTSDMTGP с PMBSMTGP с MBSDMTGP с GNMA
Часто сравнивают с CMBS:
CMBS с SPLBCMBS с SPABCMBS с GBFCMBS с WCPNXCMBS с BNDCMBS с SCHZCMBS с TLT

Доходность на риск

MTGP vs. CMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTGP
Ранг доходности на риск MTGP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTGP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CMBS
Ранг доходности на риск CMBS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTGP c CMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTGPCMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.04

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.60

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.57

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

4.05

+1.24

MTGP vs. CMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTGP на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMBS равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTGP и CMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTGP и CMBS

Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, примерно равная максимальной просадке CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и CMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTGPCMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-15.87%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.44%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-3.29%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

-15.87%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.40%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-2.95%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.94%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MTGP и CMBS

Текущая волатильность для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) составляет 1.02%, в то время как у iShares CMBS ETF (CMBS) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что MTGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTGPCMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.26%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.85%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

3.66%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.32%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

5.76%

-0.52%

Сравнение комиссий MTGP и CMBS

MTGP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTGP и CMBS

Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности CMBS в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMBS
iShares CMBS ETF		3.57%3.45%3.31%2.97%2.65%2.46%2.83%2.74%2.70%2.50%2.29%2.31%
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund		4.29%4.19%4.05%3.02%2.47%1.64%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTGP and CMBS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMBS has higher volatility (1.26%) compared to MTGP (1.02%). In terms of maximum drawdown, MTGP dropped -16.63% vs CMBS's -15.87%.

On 5-year performance, CMBS leads with 0.81% vs 0.47% for MTGP. On fees, CMBS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MTGP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMBS has performed better with a 0.81% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMBS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for MTGP.

MTGP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.57% for CMBS.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for MTGP and 0.25% for CMBS.

MTGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTGP и CMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор