Сравнение MTGP с EVMO
MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MTGP и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTGP показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
MTGP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTGP и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.37% | 2.65% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between MTGP and EVMO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTGP vs. EVMO — Ранг доходности на риск
MTGP
EVMO
Сравнение MTGP c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTGP | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTGP | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.79 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок MTGP и EVMO
Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTGP | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -1.89% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.81% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -0.39% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTGP и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTGP | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 2.82% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 2.82% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 2.82% | +2.43% |
Сравнение комиссий MTGP и EVMO
И MTGP, и EVMO имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGP и EVMO
Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.32% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
MTGP and EVMO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTGP and EVMO have the same expense ratio: 0.45% per year.
MTGP has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: WisdomTree and Eaton Vance.
Подберите оптимальное распределение для MTGP и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор