- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 14 нояб. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $66M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции MTGP — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTGP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,014.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) показал доход в 0.60% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев.
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MTGP по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MTGP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 15 июл. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 1.22% | -1.58% | 0.20% | 0.15% | 0.55% | -0.46% | 0.60% | |||||
| 2025 | 0.28% | 2.28% | -0.20% | 0.73% | -0.79% | 2.35% | -1.25% | 1.60% | 0.97% | 0.90% | 0.47% | 0.04% | 7.57% |
| 2024 | 0.16% | -1.23% | 0.74% | -2.59% | 1.68% | 1.27% | 2.85% | 1.10% | 1.41% | -2.62% | 1.19% | -1.34% | 2.48% |
| 2023 | 2.51% | -2.43% | 1.87% | 0.34% | -0.42% | -0.80% | -0.28% | -0.44% | -2.47% | -1.76% | 4.43% | 3.61% | 3.96% |
| 2022 | -1.07% | -0.92% | -2.42% | -2.72% | 0.15% | -1.42% | 2.29% | -2.55% | -4.09% | -1.83% | 2.55% | 0.34% | -11.29% |
| 2021 | 0.39% | -0.97% | -0.19% | 0.39% | 0.15% | 0.11% | 0.55% | -0.03% | -0.54% | -0.24% | 0.16% | -0.41% | -0.64% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund has an annualized alpha of 0.99%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 2019.
- This ETF participated in 23.99% of S&P 500 Index downside but only 11.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.99%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.70%
- Участие в снижении
- 23.99%
Комиссия
Комиссия MTGP составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTGP имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.24 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 9.71 | -4.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.86 | $1.75 | $1.32 | $1.08 | $0.82 | $1.34 |
Дивидендный доход | 4.37% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.85 | |||||
| 2025 | $0.14 | $0.12 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.20 | $0.20 | $0.25 | $1.86 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.18 | $0.31 | $1.75 |
| 2023 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.17 | $1.32 |
| 2022 | $0.07 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.14 | $0.30 | $1.08 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 16.63%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.63%окт. 2023 г. | 2y 2mo | 1y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. | — |
-4.97%март 2020 г. | 16d | 3mo 8d | 3mo 24dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.53%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.32%нояб. 2025 г. | 7d | 2mo 5d | 2mo 12dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-1.24%апр. 2021 г. | 2mo 8d | 3mo 22d | 6moфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MTGP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -56.78% | +40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -9.10% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -18.90% | +12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -25.43% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -10.70% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.09% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MTGP
Добавьте WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTGP