PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTGP с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MTGP и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTGP показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 11.63%.


MTGP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.02%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.29%
10 лет*

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTGP и DIV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
0.21%7.57%2.48%3.96%-11.29%-0.64%4.91%0.05%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%3.39%

Correlation

The correlation between MTGP and DIV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г.

0.05

The correlation between MTGP and DIV shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

Global X SuperDividend U.S. ETF

Доходность на риск

MTGP vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTGP
Ранг доходности на риск MTGP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTGP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGP: 4040
Ранг коэф-та Мартина

DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTGP c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTGPDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.76

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

7.79

-1.42

MTGP vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTGP на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTGP и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTGPDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MTGP и DIV

Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и DIV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MTGPDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-52.74%

+36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-5.23%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-12.33%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

-21.14%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-3.20%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-7.03%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.85%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MTGP и DIV

Текущая волатильность для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) составляет 1.30%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что MTGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MTGPDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

3.18%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

7.11%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

10.36%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

13.68%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

17.98%

-12.73%

Сравнение комиссий MTGP и DIV

И MTGP, и DIV имеют комиссию равную 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTGP и DIV

Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности DIV в 7.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
4.32%4.19%4.05%3.02%2.47%1.64%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MTGP and DIV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.18%) compared to MTGP (1.30%). In terms of maximum drawdown, MTGP dropped -16.63% vs DIV's -52.74%.

On 5-year performance, DIV leads with 5.02% vs 0.29% for MTGP. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, MTGP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIV has performed better with a 5.02% return vs 0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTGP and DIV have the same expense ratio: 0.45% per year.

DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 4.32% for MTGP.

MTGP is categorized as Mortgage Backed Securities, while DIV is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTGP и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор