Сравнение MTGP с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
MTGP и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTGP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MTGP и SPDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTGP и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.14% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -11.29% | -0.64% | 4.91% | 0.05% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MTGP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 7.69%.
MTGP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTGP и SPDV
MTGP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.
Доходность на риск
MTGP vs. SPDV — Ранг доходности на риск
MTGP
SPDV
Сравнение MTGP c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTGP | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.31 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.52 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTGP | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.42 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MTGP и SPDV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGP и SPDV
Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPDV в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.28% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок MTGP и SPDV
Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и SPDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTGP | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -43.81% | +27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -13.91% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -21.31% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.87% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.67% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.30% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTGP и SPDV
Текущая волатильность для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) составляет 1.81%, в то время как у AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что MTGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTGP | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.96% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 9.27% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 17.60% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 16.41% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 20.47% | -15.18% |