Сравнение MTGP с SPDV
MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - MTGP is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by WisdomTree, while SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. MTGP is actively managed, while SPDV is passively managed. Over the past 5 years, MTGP returned 0.29%/yr vs 8.17%/yr for SPDV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MTGP charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.
Доходность
Сравнение доходности MTGP и SPDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTGP показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 14.19%.
MTGP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
SPDV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTGP и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.21% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -11.29% | -0.64% | 4.91% | 0.05% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 14.19% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MTGP and SPDV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г. | -0.01 |
The correlation between MTGP and SPDV shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTGP vs. SPDV — Ранг доходности на риск
MTGP
SPDV
Сравнение MTGP c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTGP | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.74 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 13.66 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTGP | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.26 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.50 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MTGP и SPDV
Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и SPDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTGP | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -43.81% | +27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -5.80% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -18.62% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -21.31% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.62% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -6.57% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.01% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTGP и SPDV
Текущая волатильность для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) составляет 1.30%, в то время как у AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что MTGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTGP | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.76% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 8.16% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 12.18% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 16.30% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 20.31% | -15.06% |
Сравнение комиссий MTGP и SPDV
MTGP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGP и SPDV
Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPDV в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.32% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.31% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
MTGP and SPDV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDV has higher volatility (2.76%) compared to MTGP (1.30%). In terms of maximum drawdown, MTGP dropped -16.63% vs SPDV's -43.81%.
On 5-year performance, SPDV leads with 8.17% vs 0.29% for MTGP. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MTGP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPDV has performed better with a 8.17% return vs 0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for MTGP.
MTGP has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.31% for SPDV.
MTGP is categorized as Mortgage Backed Securities, while SPDV is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.45% for MTGP and 0.29% for SPDV.
SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTGP и SPDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор