Сравнение MTGP с PMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS).
MTGP и PMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTGP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MTGP и PMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTGP и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.14% | 7.57% | -2.75% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.72% | 8.92% | -2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MTGP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 0.72%.
MTGP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
PMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTGP и PMBS
MTGP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Доходность на риск
MTGP vs. PMBS — Ранг доходности на риск
MTGP
PMBS
Сравнение MTGP c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTGP | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.79 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.08 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.01 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTGP | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.89 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между MTGP и PMBS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGP и PMBS
Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности PMBS в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.28% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.99% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTGP и PMBS
Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и PMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTGP | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -4.35% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.04% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.73% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -1.11% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.05% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTGP и PMBS
Текущая волатильность для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) составляет 1.81%, в то время как у PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что MTGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTGP | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.95% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.87% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 4.77% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.93% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.93% | +0.36% |