Сравнение MTBA с PMBS
MTBA (Simplify MBS ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 4.76% vs 7.55% for PMBS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 0.90%.
MTBA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMBS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.13% | 7.74% | -2.18% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.90% | 8.92% | -2.75% |
Correlation
The correlation between MTBA and PMBS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between MTBA and PMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. PMBS — Ранг доходности на риск
MTBA
PMBS
Сравнение MTBA c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.56 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 8.70 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.80 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.83 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и PMBS
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -4.35% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.97% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.55% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.14% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.87% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и PMBS
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.52% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 3.10% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 4.22% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.88% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.88% | -0.93% |
Сравнение комиссий MTBA и PMBS
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и PMBS
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PMBS в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and PMBS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMBS has higher volatility (1.52%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs PMBS's -4.35%.
On 1-year performance, PMBS leads with 7.55% vs 4.76% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.55% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 4.98% for PMBS.
They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.71% for PMBS.
PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор