PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTBA с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTBA (Simplify MBS ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 4.76% vs 14.78% for HEQT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

MTBA

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTBA и HEQT

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.13%7.74%1.99%3.64%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%6.09%

Correlation

The correlation between MTBA and HEQT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.19

The correlation between MTBA and HEQT shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTBA и HEQT

Секторы
MTBA
HEQT

Финансовые услуги

47.2%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

MTBA
47.2%
HEQT
11.9%

Сырьевые материалы

MTBA

-

HEQT
1.8%

Коммуникационные услуги

MTBA

-

HEQT
10.9%

Потребительский циклический сектор

MTBA

-

HEQT
10.1%

Потребительский защитный сектор

MTBA

-

HEQT
4.9%

Энергетика

MTBA

-

HEQT
3.5%

Здравоохранение

MTBA

-

HEQT
8.4%

Промышленность

MTBA

-

HEQT
8.1%

Недвижимость

MTBA

-

HEQT
1.9%

Технологии

MTBA

-

HEQT
36.2%

Коммунальные услуги

MTBA

-

HEQT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

MTBA vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.33

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.31

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.92

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

13.35

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.33

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.08

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MTBA и HEQT

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBAHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-11.51%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-5.09%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.09%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-2.79%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.11%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и HEQT

Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBAHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.73%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

5.27%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

6.38%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

8.47%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

8.47%

-4.52%

Сравнение комиссий MTBA и HEQT

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и HEQT

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTBA and HEQT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTBA has higher volatility (1.33%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs HEQT's -11.51%.

On 1-year performance, HEQT leads with 14.78% vs 4.76% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 14.78% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.19% for HEQT.

MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.53% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTBA и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор