PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

MTBA и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и HEQT

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий MTBA и HEQT

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.90

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.14

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

9.20

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.92

+0.45

Корреляция

Корреляция между MTBA и HEQT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и HEQT

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и HEQT

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBAHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-11.51%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-5.22%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-3.58%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.88%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.22%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и HEQT

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBAHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.50%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

5.60%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

8.45%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

8.57%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

8.57%

-4.60%