Сравнение MTBA с HEQT
MTBA (Simplify MBS ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 4.40% vs 12.71% for HEQT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.75%.
MTBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 0.02% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.75% | 10.08% | 18.30% | 6.28% |
Correlation
The correlation between MTBA and HEQT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between MTBA and HEQT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. HEQT — Ранг доходности на риск
MTBA
HEQT
Сравнение MTBA c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.51 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 11.26 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTBA и HEQT
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -11.51% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -5.09% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.32% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.73% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.13% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и HEQT
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.01%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.76% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 5.53% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 6.70% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 8.44% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 8.44% | -4.51% |
Сравнение комиссий MTBA и HEQT
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и HEQT
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.06% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and HEQT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (1.76%) compared to MTBA (1.01%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 12.71% vs 4.40% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 12.71% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for HEQT.
MTBA has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 1.19% for HEQT.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while HEQT is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор