Сравнение MTBA с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
MTBA и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и BNDD
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
MTBA vs. BNDD — Ранг доходности на риск
MTBA
BNDD
Сравнение MTBA c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.49 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -0.58 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.45 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | -0.68 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.49 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | -0.35 | +1.72 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и BNDD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и BNDD
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и BNDD
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -30.87% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -10.93% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -27.13% | +25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -19.04% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 7.27% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и BNDD
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 3.47% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 8.07% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 12.39% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 13.55% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 13.55% | -9.58% |