PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDD с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNDD (Quadratic Deflation ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both Government Bonds funds. BNDD is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.91%/yr vs 4.64%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности BNDD и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%.

BNDD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.24%
1 год
3.39%
3 года*
-3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDD и BIL

2026 (YTD)20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.32%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.02%

Correlation

The correlation between BNDD and BIL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.02

The correlation between BNDD and BIL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

BNDD vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
19.71

-19.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
174.16

-173.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

87.91

-86.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

355.35

-354.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

2,817.77

-2,816.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

19.71

-19.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

2.78

-3.11

Просадки

Сравнение просадок BNDD и BIL

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-0.78%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-0.01%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-0.01%

-20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.51%

0.00%

-26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-0.26%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.00%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и BIL

Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.05%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

0.13%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

0.20%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

0.26%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

0.26%

+13.12%

Сравнение комиссий BNDD и BIL

BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и BIL

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.61%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDD and BIL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.21%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs BIL's -0.78%.

On 3-year performance, BIL leads with 4.64% vs -3.91% for BNDD. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIL has performed better with a 4.64% return vs -3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.61% for BNDD.

They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDD и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор