Сравнение BNDD с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
BNDD и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.22% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.80% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 0.80%.
BNDD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и GBIL
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
BNDD vs. GBIL — Ранг доходности на риск
BNDD
GBIL
Сравнение BNDD c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 16.02 | -16.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 81.72 | -82.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 24.01 | -23.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 199.80 | -200.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 1,295.81 | -1,296.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 16.02 | -16.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 4.79 | -5.14 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и GBIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и GBIL
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности GBIL в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.64% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.89% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и GBIL
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -0.76% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -0.02% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | 0.00% | -27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.03% | -0.04% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 0.00% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и GBIL
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 0.08% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 0.15% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 0.25% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 0.58% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 0.47% | +13.08% |