PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и SPXS


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.23%-38.95%-94.26%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
15.24%-41.53%-11.34%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 15.24%.


MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXS

1 день
-8.58%
1 месяц
16.13%
С начала года
15.24%
6 месяцев
8.20%
1 год
-41.31%
3 года*
-36.25%
5 лет*
-31.30%
10 лет*
-39.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Сравнение комиссий MSTZ и SPXS

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Доходность на риск

MSTZ vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.76

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.93

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.65

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

-0.76

+0.59

MSTZ vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.76

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.81

+0.29

Корреляция

Корреляция между MSTZ и SPXS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и SPXS

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.


TTM20252024202320222021202020192018
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
3.17%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и SPXS

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SPXS.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTZSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-100.00%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-65.10%

-18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-100.00%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-96.27%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

55.70%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и SPXS

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTZSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

16.04%

+22.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

28.28%

+94.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

54.62%

+92.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

50.42%

+122.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

53.50%

+119.61%