Сравнение MSTZ с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
MSTZ и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 15.24% | -41.53% | -11.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 15.24%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- -41.31%
- 3 года*
- -36.25%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- -39.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и SPXS
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
MSTZ vs. SPXS — Ранг доходности на риск
MSTZ
SPXS
Сравнение MSTZ c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.76 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.93 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.65 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.76 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.76 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.81 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и SPXS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SPXS
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.17% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SPXS
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -100.00% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -65.10% | -18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -100.00% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -96.27% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 55.70% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SPXS
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 16.04% | +22.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 28.28% | +94.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 54.62% | +92.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 50.42% | +122.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 53.50% | +119.61% |