PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTZ с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTZ с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds. MSTZ is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -48.73% for SPXS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -25.49%.

MSTZ

1 день
14.02%
1 месяц
86.49%
С начала года
-46.88%
6 месяцев
-23.06%
1 год
94.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTZ и SPXS

2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-46.88%-38.95%-94.26%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-11.34%

Correlation

The correlation between MSTZ and SPXS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

MSTZ vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTZSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-1.38

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
-2.31

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.75

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.96

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-1.62

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTZ vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTZSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-1.38

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.83

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и SPXS

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTZSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-100.00%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-50.77%

-34.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.14%

-100.00%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.39%

-96.30%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

30.04%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и SPXS

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTZSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.49%

8.51%

+28.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.82%

26.82%

+99.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.34%

35.54%

+104.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

170.37%

50.39%

+119.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

170.37%

53.54%

+116.83%

Сравнение комиссий MSTZ и SPXS

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и SPXS

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

MSTZ and SPXS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -48.73% for SPXS. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -48.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for MSTZ.

They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.08% for SPXS.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTZ и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор