Сравнение MSTZ с SPXS
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds. MSTZ is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 252.57% vs -42.52% for SPXS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -26.11%.
MSTZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 46.79%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -31.95%
- 1 год
- 252.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -23.66%
- С начала года
- -26.11%
- 1 год
- -42.52%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -33.84%
- 10 лет*
- -41.40%
Сравнение доходности по годам MSTZ и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -31.95% | -38.95% | -94.43% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.11% | -41.53% | -10.48% |
Correlation
The correlation between MSTZ and SPXS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. SPXS — Ранг доходности на риск
MSTZ
SPXS
Сравнение MSTZ c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.98 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -1.69 | +7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SPXS
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -100.00% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -43.64% | -41.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -100.00% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -96.30% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 25.26% | +18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SPXS
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 56.66% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.66% | 11.85% | +44.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.05% | 30.02% | +105.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.51% | 37.64% | +110.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.85% | 50.75% | +120.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.85% | 53.51% | +117.34% |
Сравнение комиссий MSTZ и SPXS
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SPXS
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.60% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and SPXS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (56.66%) compared to SPXS (11.85%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 252.57% vs -42.52% for SPXS. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 11.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 252.57% return vs -42.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.08% for SPXS.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор