PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 11.24%.


MSTZ

1 день
-0.09%
1 месяц
46.79%
6 месяцев
0.09%
С начала года
-31.95%
1 год
252.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SFYF

1 день
0.34%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
10.27%
С начала года
11.24%
1 год
30.63%
3 года*
29.04%
5 лет*
11.94%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTZ и SFYF


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-31.95%-38.95%-94.43%
SFYF
SoFi Social 50 ETF
11.24%30.00%19.71%

Correlation

The correlation between MSTZ and SFYF is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.55

The correlation between MSTZ and SFYF has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

SoFi Social 50 ETF

Доходность на риск

MSTZ vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 4343
Ранг коэф-та Мартина

SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTZSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.03

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

6.23

-0.44

MSTZ vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFYF равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и SFYF

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SFYF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTZSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-56.09%

-43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-15.18%

-69.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.68%

-4.77%

-92.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.55%

-16.40%

-78.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.81%

4.93%

+38.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и SFYF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 56.66% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTZSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.66%

6.73%

+49.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

135.05%

15.54%

+119.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.51%

19.93%

+128.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

170.85%

29.38%

+141.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

170.85%

30.61%

+140.24%

Сравнение комиссий MSTZ и SFYF

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и SFYF

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF
0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы


MSTZ and SFYF have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (56.66%) compared to SFYF (6.73%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs SFYF's -56.09%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 252.57% vs 30.63% for SFYF. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 252.57% return vs 30.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

SFYF has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for MSTZ.

MSTZ is categorized as Inverse Equities, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: REX and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.29% for SFYF.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTZ и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор