Сравнение MSTZ с SFYF
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. MSTZ is actively managed, while SFYF is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 252.57% vs 30.63% for SFYF. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SFYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 11.24%.
MSTZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 46.79%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -31.95%
- 1 год
- 252.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 29.04%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и SFYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -31.95% | -38.95% | -94.43% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 11.24% | 30.00% | 19.71% |
Correlation
The correlation between MSTZ and SFYF is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.55 |
The correlation between MSTZ and SFYF has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. SFYF — Ранг доходности на риск
MSTZ
SFYF
Сравнение MSTZ c SFYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | SFYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.03 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.23 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SFYF
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SFYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -56.09% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -15.18% | -69.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -4.77% | -92.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -16.40% | -78.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 4.93% | +38.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SFYF
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 56.66% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.66% | 6.73% | +49.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.05% | 15.54% | +119.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.51% | 19.93% | +128.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.85% | 29.38% | +141.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.85% | 30.61% | +140.24% |
Сравнение комиссий MSTZ и SFYF
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SFYF
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and SFYF have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (56.66%) compared to SFYF (6.73%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs SFYF's -56.09%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 252.57% vs 30.63% for SFYF. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 252.57% return vs 30.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SFYF has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: REX and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.29% for SFYF.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и SFYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор