Сравнение SFYF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SFYF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 13.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYF и VOO
SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SFYF vs. VOO — Ранг доходности на риск
SFYF
VOO
Сравнение SFYF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.53 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.55 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.31 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и VOO
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и VOO
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -33.99% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -11.98% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -24.52% | -31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -5.55% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -3.72% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.55% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и VOO
SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.34% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 9.47% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 18.11% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 16.82% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 17.99% | +12.92% |