Сравнение SFYF с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
SFYF и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 13.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.18%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYF и XLG
SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
SFYF vs. XLG — Ранг доходности на риск
SFYF
XLG
Сравнение SFYF c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.54 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.63 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 5.71 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и XLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и XLG
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и XLG
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -52.39% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -12.41% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -28.02% | -28.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -8.93% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -7.69% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.54% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и XLG
SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.82% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 10.65% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 19.97% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 18.68% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 18.81% | +12.10% |