PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с SFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both exchange-traded funds - SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index, while SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYF

1 день
-0.04%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.80%
6 месяцев
13.77%
1 год
44.18%
3 года*
36.16%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYF и SFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.80%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%4.95%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%8.36%

Correlation

The correlation between SFYF and SFYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SFYF and SFYX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYF и SFYX

Секторы
SFYF
SFYX

Технологии

38.5%
16.9%

Потребительский циклический сектор

22.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

13.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.0%

Финансовые услуги

5.5%
15.9%

Здравоохранение

5.5%
12.1%

Промышленность

3.5%
20.5%

Энергетика

2.1%
4.5%

Недвижимость

1.2%
6.4%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

SFYF
38.5%
SFYX
16.9%

Потребительский циклический сектор

SFYF
22.9%
SFYX
9.9%

Коммуникационные услуги

SFYF
13.8%
SFYX
4.5%

Потребительский защитный сектор

SFYF
6.8%
SFYX
3.0%

Финансовые услуги

SFYF
5.5%
SFYX
15.9%

Здравоохранение

SFYF
5.5%
SFYX
12.1%

Промышленность

SFYF
3.5%
SFYX
20.5%

Энергетика

SFYF
2.1%
SFYX
4.5%

Недвижимость

SFYF
1.2%
SFYX
6.4%

Сырьевые материалы

SFYF

-

SFYX
3.2%

Коммунальные услуги

SFYF

-

SFYX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLYSFYF с BST
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VOSFYX с VXF

Доходность на риск

SFYF vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYFSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYF vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYFSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

—

—

Просадки

Сравнение просадок SFYF и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.67%

—

—

Сравнение комиссий SFYF и SFYX

SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и SFYX

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and SFYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for SFYF.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.29% for SFYF.

SFYF is categorized as Large Cap Growth Equities, while SFYX is Mid Cap Growth Equities. SFYF tracks SoFi Social 50 Index, while SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор