PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFYF returned 12.34%/yr vs 22.49%/yr for FTEC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYF и FTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%4.95%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%19.34%

Correlation

The correlation between SFYF and FTEC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.82

The correlation between SFYF and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFYF и FTEC

Секторы
SFYF
FTEC

Технологии

38.5%
98.0%

Потребительский циклический сектор

22.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

13.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Финансовые услуги

5.5%
0.6%

Здравоохранение

5.5%

-

Промышленность

3.5%
0.6%

Энергетика

2.1%
0.4%

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SFYF
38.5%
FTEC
98.0%

Потребительский циклический сектор

SFYF
22.9%
FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

SFYF
13.8%
FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

SFYF
6.8%
FTEC

-

Финансовые услуги

SFYF
5.5%
FTEC
0.6%

Здравоохранение

SFYF
5.5%
FTEC

-

Промышленность

SFYF
3.5%
FTEC
0.6%

Энергетика

SFYF
2.1%
FTEC
0.4%

Недвижимость

SFYF
1.2%
FTEC

-

Сырьевые материалы

SFYF

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

SFYF

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с XLYSFYF с BST
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

SFYF vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYFFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.97

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.65

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.76

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

12.10

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYF vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYFFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.90

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.99

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SFYF и FTEC

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-34.95%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-16.26%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-27.30%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-34.95%

-21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.49%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-5.56%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.05%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и FTEC

Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 5.58%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.43%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

16.14%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

20.63%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

25.23%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

24.69%

+5.99%

Сравнение комиссий SFYF и FTEC

SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и FTEC

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and FTEC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to SFYF (5.58%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 22.49% vs 12.34% for SFYF. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 22.49% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for SFYF.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.29% for SFYF.

SFYF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTEC is Technology Equities. SFYF tracks SoFi Social 50 Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор