PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYF с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с XLY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFYF returned 10.86%/yr vs 6.44%/yr for XLY. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -0.25%.

SFYF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
15.82%
С начала года
10.63%
1 год
27.84%
3 года*
29.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
17.74%

XLY

1 день
0.30%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
-0.82%
С начала года
-0.25%
1 год
9.23%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
12.43%
Всё время*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFYF

SoFi Social 50 ETF
$203.64K$213.64K$240.33K

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
$1.02B$979.47M$947.26M

Сравнение доходности по годам SFYF и XLY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		10.63%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%5.50%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-0.25%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%7.76%

Correlation

The correlation between SFYF and XLY is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.83

The correlation between SFYF and XLY shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFYF и XLY

Секторы
SFYF
XLY

Технологии

37.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

23.3%
97.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
1.7%

Финансовые услуги

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Промышленность

3.5%
0.1%

Энергетика

1.8%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SFYF
37.7%
XLY
1.1%

Потребительский циклический сектор

SFYF
23.3%
XLY
97.1%

Коммуникационные услуги

SFYF
10.9%
XLY
1.7%

Финансовые услуги

SFYF
8.5%
XLY

-

Потребительский защитный сектор

SFYF
7.0%
XLY

-

Здравоохранение

SFYF
6.1%
XLY

-

Промышленность

SFYF
3.5%
XLY
0.1%

Энергетика

SFYF
1.8%
XLY

-

Недвижимость

SFYF
1.3%
XLY

-

Сырьевые материалы

SFYF

-

XLY

-

Коммунальные услуги

SFYF

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с PTNQ
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с QQQXLY с ^GSPCXLY с XLB

Доходность на риск

SFYF vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFYF c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYFXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.48

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.80

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.62

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

1.67

+3.56

SFYF vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYF и XLY

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-59.05%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-14.98%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-26.01%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-39.67%

-16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.34%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-9.54%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

5.55%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и XLY

Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 6.70%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.41%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

15.12%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

19.41%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

24.08%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.58%

22.18%

+8.40%

Сравнение комиссий SFYF и XLY

SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и XLY

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XLY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and XLY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (7.41%) compared to SFYF (6.70%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs XLY's -59.05%.

On 5-year performance, SFYF leads with 10.86% vs 6.44% for XLY. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFYF has performed better with a 10.86% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for SFYF.

XLY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.36% for SFYF.

SFYF is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. SFYF tracks SoFi Social 50 Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: SoFi and State Street. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.13% for XLY.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор