Сравнение MSTZ с MSFD

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSTZ и MSFD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSFD.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.