Сравнение MSFD с SVIX
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -12.91%/yr vs -1.85%/yr for SVIX. Their -0.44 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 3.34%.
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.00M | $19.83M | $21.26M | |
| $64.72M | $59.29M | $62.47M |
Сравнение доходности по годам MSFD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 21.16% |
Correlation
The correlation between MSFD and SVIX is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.44 |
The correlation between MSFD and SVIX shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
MSFD
SVIX
Сравнение MSFD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.15 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 3.25 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и SVIX
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -79.30% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -42.69% | +11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -79.30% | +38.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.81% | -50.64% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -32.45% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 15.03% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и SVIX
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 14.32% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 42.55% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 55.61% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 65.73% | -38.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 65.73% | -38.10% |
Сравнение комиссий MSFD и SVIX
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и SVIX
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and SVIX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (18.53%) compared to SVIX (14.32%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -1.85% vs -12.91% for MSFD. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -1.85% return vs -12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for SVIX.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор