Сравнение MSFD с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
MSFD и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFD и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -35.16% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 14.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -35.16%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и SVIX
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
MSFD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
MSFD
SVIX
Сравнение MSFD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.31 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.45 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.03 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.02 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и SVIX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и SVIX
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и SVIX
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -79.30% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -49.47% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -69.03% | +27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -30.26% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 21.52% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.79%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 29.79% | -23.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 47.49% | -28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 74.62% | -47.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 67.26% | -41.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 67.26% | -41.49% |