Сравнение MSTZ с DWSH

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 1.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSTZ и DWSH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и DWSH.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.