Сравнение MSTZ с DRNZ
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. MSTZ is actively managed, while DRNZ is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 24.77%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | 160.44% |
DRNZ REX Drone ETF | 24.77% | -10.89% |
Correlation
The correlation between MSTZ and DRNZ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
MSTZ
DRNZ
Сравнение MSTZ c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.39 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и DRNZ
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -24.52% | -74.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -7.44% | -90.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -11.12% | -83.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 50.82% | +89.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 50.82% | +119.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 50.82% | +119.55% |
Сравнение комиссий MSTZ и DRNZ
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и DRNZ
Ни MSTZ, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and DRNZ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSTZ and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор