Сравнение MSTZ с DRNZ
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. MSTZ is actively managed, while DRNZ is passively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -28.57%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 1.73%.
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | 177.06% |
DRNZ REX Drone ETF | 1.73% | -12.91% |
Correlation
The correlation between MSTZ and DRNZ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
MSTZ
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTZ c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и DRNZ
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки DRNZ в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -26.23% | -73.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.57% | -24.53% | -73.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.45% | -12.05% | -82.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.71% | 51.17% | +92.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.81% | 51.17% | +118.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.81% | 51.17% | +118.64% |
Сравнение комиссий MSTZ и DRNZ
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и DRNZ
Ни MSTZ, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and DRNZ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSTZ and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор