Сравнение DRNZ с SHLD
DRNZ (REX Drone ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - DRNZ tracks the VettaFi Drone Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -9.12%.
DRNZ
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | -1.62% | -12.91% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -9.12% | -4.57% |
Correlation
The correlation between DRNZ and SHLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение DRNZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNZ | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и SHLD
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки SHLD в -24.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -24.53% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -24.53% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -3.52% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 24.87% | +26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.18% | 21.39% | +29.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 21.39% | +29.79% |
Сравнение комиссий DRNZ и SHLD
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и SHLD
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.60% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and SHLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
SHLD has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ tracks VettaFi Drone Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор