Сравнение DRNZ с UAVS
DRNZ (REX Drone ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) is a stock. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и UAVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у UAVS с доходностью 6.17%.
DRNZ
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAVS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- -42.94%
- 5 лет*
- -61.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и UAVS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | -1.62% | -12.91% |
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 6.17% | -57.17% |
Correlation
The correlation between DRNZ and UAVS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. UAVS — Ранг доходности на риск
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UAVS
Сравнение DRNZ c UAVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNZ | UAVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и UAVS
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки UAVS в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и UAVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -99.97% | +72.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -99.72% | +72.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -87.80% | +75.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 52.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и UAVS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 133.17% | -81.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.18% | 2,116.14% | -2,064.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 1,937.65% | -1,886.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и UAVS
Ни DRNZ, ни UAVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and UAVS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и UAVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор