Сравнение MSTZ с CEPI

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью -5.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CEPI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и CEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSTZ и CEPI составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 55.46%.

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и CEPI.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.