Сравнение CEPI с YBTC
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 34.07% vs -35.71% for YBTC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -23.39%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -4.23% | -3.96% |
Correlation
The correlation between CEPI and YBTC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between CEPI and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. YBTC — Ранг доходности на риск
CEPI
YBTC
Сравнение CEPI c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.76 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -1.39 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.91 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и YBTC
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -47.09% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -47.09% | +24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -44.06% | +41.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -12.89% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 25.69% | -16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и YBTC
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 5.92%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 8.85% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 31.81% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 39.20% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 40.81% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 40.81% | -9.24% |
Сравнение комиссий CEPI и YBTC
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и YBTC
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, что меньше доходности YBTC в 88.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and YBTC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.85%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -35.71% for YBTC. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 42.71% for CEPI.
They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for YBTC.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор