Сравнение CEPI с LFGY
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 21.32% vs -0.39% for LFGY. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. CEPI charges 0.85%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью 8.16%.
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
LFGY
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 18.42%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.29M | $1.61M | |
| $926.45K | $847.81K | $1.27M |
Сравнение доходности по годам CEPI и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 7.55% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 8.16% | -9.35% |
Correlation
The correlation between CEPI and LFGY is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between CEPI and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. LFGY — Ранг доходности на риск
CEPI
LFGY
Сравнение CEPI c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.01 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.02 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и LFGY
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -35.94% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -35.94% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -17.38% | +12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -14.14% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 17.35% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и LFGY
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 10.74%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 13.59% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 33.14% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 40.34% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 42.54% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 42.54% | -10.69% |
Сравнение комиссий CEPI и LFGY
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и LFGY
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.64%, что меньше доходности LFGY в 86.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 86.14% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and LFGY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.59%) compared to CEPI (10.74%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs -0.39% for LFGY. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 86.14%, compared with 45.64% for CEPI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 1.02% for LFGY.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор