Сравнение CEPI с LFGY
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 15.95% vs -10.77% for LFGY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CEPI charges 0.85%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью 6.60%.
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 7.55% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | -9.35% |
Correlation
The correlation between CEPI and LFGY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between CEPI and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. LFGY — Ранг доходности на риск
CEPI
LFGY
Сравнение CEPI c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.30 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.63 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и LFGY
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -35.94% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -35.94% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -18.57% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -14.04% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 17.12% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и LFGY
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 7.36%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 10.64% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.23% | 32.11% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 39.30% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 42.23% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 42.23% | -10.77% |
Сравнение комиссий CEPI и LFGY
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и LFGY
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что меньше доходности LFGY в 89.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and LFGY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.64%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -10.77% for LFGY. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 47.82% for CEPI.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while LFGY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 1.02% for LFGY.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор