PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEPI с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CEPI и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEPI и FEPI


2026 (YTD)20252024
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
-5.89%10.75%-9.02%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-7.19%18.33%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, CEPI показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -7.19%.


CEPI

1 день
4.15%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-13.56%
1 год
18.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FEPI

1 день
4.04%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-7.19%
6 месяцев
-3.83%
1 год
22.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX Crypto Equity Premium Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий CEPI и FEPI

CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.


Доходность на риск

CEPI vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина

FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEPI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEPIFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.05

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.56

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.74

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

5.57

-3.66

CEPI vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEPI на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPI и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEPIFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.05

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.79

-0.91

Корреляция

Корреляция между CEPI и FEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPI и FEPI

Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 55.46%, что больше доходности FEPI в 28.60%


TTM202520242023
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
55.46%50.78%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
28.60%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок CEPI и FEPI

Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и FEPI.


Загрузка...

Показатели просадок


CEPIFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-23.56%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-12.91%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

-9.39%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-3.63%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

4.04%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CEPI и FEPI

REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEPIFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

7.49%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.12%

14.30%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.01%

21.92%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

19.39%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

19.39%

+13.27%