PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEPI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEPI с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

CEPI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CEPI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEPI и JEPQ

2026 (YTD)20252024
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		-4.94%10.75%-9.02%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, CEPI показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

CEPI

1 день
1.01%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-13.41%
1 год
16.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Crypto Equity Premium Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с LFGYCEPI с BTCICEPI с JEPICEPI с YBTCCEPI с IQQQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий CEPI и JEPQ

CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

CEPI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEPIJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.09

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.66

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.82

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

8.93

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEPI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEPI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEPIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.09

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.84

-0.94

Корреляция

Корреляция между CEPI и JEPQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPI и JEPQ

Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 54.90%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		54.90%50.78%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок CEPI и JEPQ

Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CEPIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-20.07%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-11.58%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.43%

-4.89%

-13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-3.55%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

2.36%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CEPI и JEPQ

REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEPIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

6.08%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

10.52%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

18.54%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.62%

16.91%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

16.91%

+15.71%