PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEPI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEPI с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

CEPI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CEPI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEPI и JEPI

2026 (YTD)20252024
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		-4.94%10.75%-9.02%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, CEPI показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

CEPI

1 день
1.01%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-13.41%
1 год
16.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Crypto Equity Premium Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с LFGYCEPI с BTCICEPI с YBTCCEPI с JEPQCEPI с IQQQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с QYLDJEPI с SPYJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий CEPI и JEPI

CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

CEPI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEPI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEPIJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.61

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.79

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

3.83

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEPI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEPI на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEPIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.04

-1.14

Корреляция

Корреляция между CEPI и JEPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPI и JEPI

Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 54.90%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		54.90%50.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок CEPI и JEPI

Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

CEPIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-13.71%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-10.28%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.43%

-4.53%

-13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-2.07%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

2.12%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CEPI и JEPI

REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEPIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

3.90%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

6.36%

+16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

13.24%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.62%

11.06%

+21.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

10.88%

+21.74%