Сравнение CEPI с JEPI
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 34.07% vs 7.70% for JEPI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.15% | 8.09% | -3.73% |
Correlation
The correlation between CEPI and JEPI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between CEPI and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
CEPI
JEPI
Сравнение CEPI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.16 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 3.73 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.99 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.01 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и JEPI
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -13.71% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -6.68% | -15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -4.83% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -2.12% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 2.07% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и JEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 1.35% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 6.07% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 7.85% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 11.06% | +20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 10.80% | +20.77% |
Сравнение комиссий CEPI и JEPI
CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и JEPI
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, что больше доходности JEPI в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.27% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and JEPI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (5.92%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs JEPI's -13.71%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs 7.70% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 8.27% for JEPI.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: REX and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.35% for JEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор