Сравнение MSTZ с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
MSTZ и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 27.01% | -60.21% | -34.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 27.01%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -10.04%
- 1 месяц
- 20.30%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- -54.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и CARD
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
MSTZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
MSTZ
CARD
Сравнение MSTZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.66 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.70 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.72 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.85 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.66 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.62 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и CARD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и CARD
Ни MSTZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и CARD
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -93.51% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -77.41% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -90.46% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -66.62% | -27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 65.55% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и CARD
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 25.18%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 25.18% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 52.70% | +69.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 82.47% | +64.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 80.97% | +92.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 80.97% | +92.14% |