PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с CARD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и CARD


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.23%-38.95%-94.26%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
27.01%-60.21%-34.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 27.01%.


MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CARD

1 день
-10.04%
1 месяц
20.30%
С начала года
27.01%
6 месяцев
23.34%
1 год
-54.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Сравнение комиссий MSTZ и CARD

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.


Доходность на риск

MSTZ vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZCARDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.66

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.70

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.72

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

-0.85

+0.68

MSTZ vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа CARD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.66

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.62

+0.09

Корреляция

Корреляция между MSTZ и CARD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и CARD

Ни MSTZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и CARD

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и CARD.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTZCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-93.51%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-77.41%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-90.46%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-66.62%

-27.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

65.55%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и CARD

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 25.18%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTZCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

25.18%

+13.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

52.70%

+69.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

82.47%

+64.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

80.97%

+92.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

80.97%

+92.14%