PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTY с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с YBIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs -41.27% for YBIT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у YBIT с доходностью -25.24%.

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
-0.43%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
-29.50%
С начала года
-25.24%
1 год
-41.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и YBIT

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.11%-42.71%75.76%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-25.24%-2.49%1.40%

Correlation

The correlation between MSTY and YBIT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between MSTY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY

Доходность на риск

MSTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTYYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-1.12

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
-1.64

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.81

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.87

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.42

+0.02

MSTY vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YBIT равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTY и YBIT

Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-47.46%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.37%

-47.46%

-29.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.10%

-43.59%

-30.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-16.64%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.80%

29.03%

+23.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и YBIT

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

8.45%

+14.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.77%

29.49%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.70%

36.98%

+27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.23%

38.43%

+33.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.23%

38.43%

+33.80%

Сравнение комиссий MSTY и YBIT

И MSTY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и YBIT

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности YBIT в 95.06%

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		289.23%294.61%104.56%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		95.06%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and YBIT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (23.12%) compared to YBIT (8.45%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs YBIT's -47.46%.

On 1-year performance, YBIT leads with -41.27% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -41.27% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 95.06% for YBIT.

MSTY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.

YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор