Сравнение MSTY с XRMI
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. MSTY is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, MSTY returned -66.58% vs 9.03% for XRMI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.66%.
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.66% | 4.60% | 12.83% |
Correlation
The correlation between MSTY and XRMI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
MSTY
XRMI
Сравнение MSTY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.32 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.81 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.28 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и XRMI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -15.31% | -56.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -5.02% | -66.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -0.52% | -71.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.97% | -5.87% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.36% | 1.24% | +48.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и XRMI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 1.71% | +17.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.66% | 4.44% | +45.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.02% | 5.52% | +56.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 6.91% | +64.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 6.91% | +64.91% |
Сравнение комиссий MSTY и XRMI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и XRMI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%, что больше доходности XRMI в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.73% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and XRMI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, XRMI leads with 9.03% vs -66.58% for MSTY. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 9.03% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 12.73% for XRMI.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.60% for XRMI.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор