Сравнение MSTY с VYMI
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. MSTY is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 31.74% for VYMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.31%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам MSTY и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 13.31% | 38.05% | 6.62% |
Correlation
The correlation between MSTY and VYMI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. VYMI — Ранг доходности на риск
MSTY
VYMI
Сравнение MSTY c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.43 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.15 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.32 | -13.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и VYMI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -40.00% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -10.14% | -61.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | 0.00% | -65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -6.29% | -20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 2.58% | +45.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и VYMI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 4.41% | +14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 11.14% | +38.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 13.29% | +48.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 14.91% | +56.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 16.85% | +55.02% |
Сравнение комиссий MSTY и VYMI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и VYMI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности VYMI в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.38% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and VYMI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to VYMI (4.41%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs VYMI's -40.00%.
On 1-year performance, VYMI leads with 31.74% vs -60.49% for MSTY. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VYMI has performed better with a 31.74% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 3.38% for VYMI.
MSTY is categorized as Derivative Income, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.07% for VYMI.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор