Сравнение MSTY с URA
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. MSTY is actively managed, while URA is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 39.37% for URA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 12.47%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам MSTY и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
URA Global X Uranium ETF | 12.47% | 67.18% | -2.89% |
Correlation
The correlation between MSTY and URA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. URA — Ранг доходности на риск
MSTY
URA
Сравнение MSTY c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.26 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.78 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и URA
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -93.54% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -31.48% | -40.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -45.46% | -20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -74.93% | +48.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 14.19% | +34.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и URA
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 19.30% и 18.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 18.71% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 40.22% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 51.62% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 43.93% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 37.95% | +33.92% |
Сравнение комиссий MSTY и URA
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и URA
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности URA в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.34% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and URA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to URA (18.71%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs URA's -93.54%.
On 1-year performance, URA leads with 39.37% vs -60.49% for MSTY. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URA has performed better with a 39.37% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 4.34% for URA.
MSTY is categorized as Derivative Income, while URA is Uranium. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.69% for URA.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор