Сравнение MSTY с PEPS
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs 31.83% for PEPS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 3.90% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between MSTY and PEPS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MSTY
PEPS
Сравнение MSTY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.45 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.26 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 15.28 | -16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 2.45 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.05 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и PEPS
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -21.26% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -9.80% | -61.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -0.51% | -65.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -2.77% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 2.09% | +44.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и PEPS
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 2.77% | +14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 9.83% | +38.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 13.06% | +47.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 18.31% | +53.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 18.31% | +53.61% |
Сравнение комиссий MSTY и PEPS
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и PEPS
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and PEPS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs -61.25% for MSTY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор