Сравнение MSTY с PEPS
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs 24.84% for PEPS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 3.77% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between MSTY and PEPS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between MSTY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MSTY
PEPS
Сравнение MSTY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.33 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.55 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.24 | -12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и PEPS
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -21.26% | -56.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -9.80% | -67.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -0.66% | -73.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -2.70% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.80% | 2.22% | +50.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и PEPS
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 3.50% | +19.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 10.90% | +41.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 13.85% | +50.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 18.16% | +54.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 18.16% | +54.07% |
Сравнение комиссий MSTY и PEPS
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и PEPS
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and PEPS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -74.10% for MSTY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор