Сравнение MSTY с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
MSTY и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и PBP
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
MSTY vs. PBP — Ранг доходности на риск
MSTY
PBP
Сравнение MSTY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.79 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.25 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.15 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.53 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.79 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и PBP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и PBP
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и PBP
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -43.43% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -10.20% | -61.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -2.89% | -63.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -6.75% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 1.80% | +38.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и PBP
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 4.10% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 5.98% | +42.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 14.26% | +49.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 11.95% | +60.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 13.68% | +58.93% |