Сравнение MSTY с PBE
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). MSTY is actively managed, while PBE is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 34.13% for PBE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for PBE.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и PBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у PBE с доходностью 3.32%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам MSTY и PBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 3.32% | 24.84% | 4.67% |
Correlation
The correlation between MSTY and PBE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. PBE — Ранг доходности на риск
MSTY
PBE
Сравнение MSTY c PBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | PBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.92 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 8.21 | -9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и PBE
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и PBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -45.69% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -11.73% | -60.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -1.00% | -64.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -16.21% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 4.17% | +44.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и PBE
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 6.04% | +13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 13.67% | +36.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 19.01% | +42.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 22.48% | +49.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 24.91% | +46.96% |
Сравнение комиссий MSTY и PBE
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и PBE
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности PBE в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.02% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and PBE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to PBE (6.04%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs PBE's -45.69%.
On 1-year performance, PBE leads with 34.13% vs -60.49% for MSTY. On fees, PBE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBE has performed better with a 34.13% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 1.02% for PBE.
MSTY is categorized as Derivative Income, while PBE is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.59% for PBE.
PBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и PBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор