Сравнение MSTY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
MSTY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 88.33% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и KHPI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
MSTY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
MSTY
KHPI
Сравнение MSTY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.97 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.46 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.70 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.46 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.97 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.80 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и KHPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и KHPI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и KHPI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -10.58% | -61.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -6.55% | -65.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -4.71% | -61.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -1.28% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 1.49% | +38.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и KHPI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 3.26% | +11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 5.28% | +43.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 10.97% | +52.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 9.78% | +62.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 9.78% | +62.83% |