Сравнение MSTY с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
MSTY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 60.06% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и IWMI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
MSTY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
MSTY
IWMI
Сравнение MSTY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.37 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.98 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.09 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.62 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.37 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.72 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и IWMI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и IWMI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и IWMI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -23.88% | -47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -12.42% | -59.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -4.80% | -61.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -4.44% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 2.70% | +37.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и IWMI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 6.95% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 11.89% | +36.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 19.09% | +44.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 18.28% | +54.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 18.28% | +54.33% |