Сравнение MSTY с IBBQ
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. MSTY is actively managed, while IBBQ is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 40.36% for IBBQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 4.83%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBBQ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 4.83% | 33.32% | -1.12% |
Correlation
The correlation between MSTY and IBBQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
MSTY
IBBQ
Сравнение MSTY c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.86 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 15.49 | -16.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и IBBQ
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -37.94% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -8.34% | -63.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -2.45% | -63.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -16.73% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 2.62% | +45.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и IBBQ
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 7.73% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 15.61% | +34.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 20.08% | +41.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 21.90% | +49.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 21.89% | +49.98% |
Сравнение комиссий MSTY и IBBQ
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и IBBQ
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности IBBQ в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.84% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and IBBQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to IBBQ (7.73%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs IBBQ's -37.94%.
On 1-year performance, IBBQ leads with 40.36% vs -60.49% for MSTY. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBBQ has performed better with a 40.36% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 0.84% for IBBQ.
MSTY is categorized as Derivative Income, while IBBQ is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.00% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор